多选题

商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。

A可解释交易组合的历史价格变化

B可反映集中度风险

C在不利的市场环境保持稳健

D可反映事件风险

E已通过返回检验验证

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。

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  • 将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。

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  • ()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

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