题干本题共包含 2 个小题

对于模型:Yt1β2Xtt

简答题1

在用一阶差分估计时,如果包含一个截距项,其含义是什么?

正确答案

在一阶差分形式中出现有截距项,意味着在原始模型中有一个关于时间的趋势项,截距项事实上就是趋势变量的系数,即原模型应为
Yt01t+β2Xtt

答案解析

简答题2

如果用变量的一阶差分估计该模型,则意味着采用了何种自相关形式?

正确答案

若题目要求用变量的一次差分估计该模型,即采用了如下形式:Yt-Yt-12(Xt-Xt-1)+(μtt-1)或ΔYt2ΔXtt
这时意味着μtt-1t,即随机扰动项是自相关系数为1的一阶自相关形式。

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