单选题
A方差一协方差法能预测突发事件的风险
B方差一协方差法易高估实际的风险值
C历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
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下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（）
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关于金融资产的后续计量，下列说法中正确的有（）。
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下列各项关于风险评级原则的论述中，正确的是（）。
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关于审计证据的下列论述中不正确的是（）。
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关于可供出售金融资产的计量，下列说法中正确的是（）。
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关于销售商品收入的确认和计量，下列说法中正确的是（）。
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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
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