单选题
A净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性
B净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益
C套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损
D盈亏完全相抵
正确答案
答案解析
略
相似试题
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 需要交易的期货合约张数是（）。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）张。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。
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假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。
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