KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

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在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

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目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

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声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

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下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。

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某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。

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商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

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商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。

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