A增加资产组合的预期收益
B增加资产组合的标准差
C不改变风险回报率
DA、B和C均不准确
EA、B和C均正确
描述投资者如何组合一项风险资产和一项无风险资产以取得最佳资产组合。
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考虑一个风险资产组合A,预期收益0.15,标准差0.15,它在一条给定的无差异曲线上,下列哪一项也在相同的无差异曲线上?()
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市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例?()
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一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
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假设一个投资者只能有一项资产,计量该项资产风险的方法是计算它的()。
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益为(),标准差为()。
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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零,那么这两只证券之间的相关系数为()
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资本*市场线表现的是当存在无风险资产时,投资者有效投资组合(同时含有无风险资产和风险资产)与市场组合,在预期收益率与系统风险上所存在的关系
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一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边,那么()
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