（）对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制。

（）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

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货币头寸之所以被作为金融市场交易工具，是由金融管理当局实行（）制度引起的。

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（）是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。

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（）是指市场成员可对对手方进行远期利率协议交易限额管理，通过限制交易头寸控制信用风险。

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（）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。

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套期保值的基本做法是（）。 Ⅰ.持有现货空头，买入期货合约 Ⅱ.持有现货空头，卖出期货合约 Ⅲ.持有现货多头，卖出期货合约 Ⅳ.持有现货多头，买入期货合约

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（）能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。

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传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制

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货币头寸的价格即拆借利率，一般由两种情况决定：一是由双方当事人议定；二是借助于货币经纪人，通过公开竞价确定。

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