资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

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资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

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如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。

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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

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资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均（正确或错误？）.

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评估某企业价值时，已知其资产总额为13300万元，长期负债3000万元。市场平均收益率为20％，国债利率15％，该企业适用的ß系数为1.4（企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率），长期负债利率17％。若所得税税率为30％，试计算加权平均资金成本。

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下列指标中不能反映单项资产的风险只能反映单项资产报酬的是（）。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

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