A价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
下列关于有效市场理论的说法正确的是()
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一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()
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关于有效市场类型的说法,正确的是()
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证券市场线描述的是()
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关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()
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资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
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证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()
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证券市场线(SML)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
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某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
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