判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
用面值法来确定国债期货合约数量的缺点是没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异，故不太精确。
相似试题
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。
多选题查看答案
我国5年期国债期货合约标的为面值为（）万元人民币。
单选题查看答案
我国10年期国债期货合约标的为面值为（）万元人民币。
单选题查看答案
芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（）美元。
单选题查看答案
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]
单选题查看答案
CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。
单选题查看答案
CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。
单选题查看答案
转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。
单选题查看答案
由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。
单选题查看答案