简述利率期货的套期保值原理。
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利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？
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列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失
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6月12日，一家公司的财务经理有5000万美元资金，想在7月份贷出去。他担心7月份利率会下降，从而影响到他的利息收人。于是，他决定用芝加哥期货交易所的30天联邦基金期货对冲。该期货品种交易规模是500万美元，波动规模是每个基点41.67美元。他需要多少份期货合约呢？
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利率期货的特征有（）
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利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。
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简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
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假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？
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试根据某商业银行的简化资产负债表计算： 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？
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