当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

从理论上来说，为了进行资本分配，应当在银行所有的投资组合环境中考察风险，并按照它对银行整体风险的（）来度量。

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（）公理认为如果投资组合X1在任意情况下的价值都比投资组合X2的价值大，则一致性风险测度度量X1的风险至少不应该比X2的风险大，也就是说，优质资产的风险应该比劣质资产的风险小。

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LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

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在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。

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根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。

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VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

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资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）

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根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　）

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