一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

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在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

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证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

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特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

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