两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。

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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

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如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。

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如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。

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如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。

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既然表外业务不纳入商业银行资产负债表内，那么它必然是无风险的。

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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）

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相关系数β等于-1意味着（）。

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