单选题
A一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合
C一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
正确答案
答案解析
是期货对期权进行保护，如果期货价格大涨，期权卖方理论上亏损是无限的，但现在期权卖方手中有买进的期货合约做保护，限制了亏损。
相似试题
所谓有担保的看跌期权策略是指（）。
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买进看涨期权的目的有（）。
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卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有（）。
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根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）
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看涨期权是指期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约的权利，但不负有必须卖出的义务。（）
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买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
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看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）
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期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）
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以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
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