多选题
A需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
正确答案
答案解析
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。
相似试题
蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
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基本分析的缺点主要有（）。
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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
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基本分析法的缺点主要是（）。
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在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
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在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。（）
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基本分析法的缺点主要是对短线投资者的指导作用比较弱，预测的精确度相对较低。（）
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历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
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