在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。（）

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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）

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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

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一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。

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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。

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在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

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在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

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在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

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一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

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