多选题

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A是一种全值估计

B需要对市场因子的统计分布进行假定

C是一种参数方法

D无须分布假定

E反映风险因素统计规律

正确答案

答案解析

历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

相似试题

下列关于外部审计的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于违约的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
关于久期，下列说法正确的有（）。
多选题查看答案
关于久期分析，下列说法正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于商业银行风险的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。
多选题查看答案

语音搜题

拍照搜题

打赏

风险管理

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

正确答案

答案解析