多选题
A时间序列模型
B一元非线性回归模型
C多元线性回归模型
D多元非线性回归模型
正确答案
答案解析
金融时间序列预测还会涉及更为复杂的经济计量组合模型。组合模型指运用时间序列模型和多元非线性回归模型，从市场价格自生发展趋势和外部因素影响两个角度分别对市场价格进行了预测。由于角度的不同，它们的结果形成互补的关系
相似试题
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
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在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
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（）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
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期货市场的定性分析，要解决的是期货价格的趋势问题，趋势问题是指（）。
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（）是指模型的误差项间存在相关性。
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切线理论认为，价格对轨道线的突破是趋势反转的开始。（）
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对于商品期货来说，系统性因素事件会影响其价格大趋势。
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期货市场的定性分析，要解决的是期货价格的运动方向问题，即趋势问题。（）
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期货市场的定性分析，要解决的是期货价格的运动方向问题，即趋势问题。
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