多选题
A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）
D作为整体的市场投资组合的β系数为1
正确答案
答案解析
略
相似试题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
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在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
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当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。
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某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。
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某上市公司2013年的β系数为1．24，短期国债利率为3．5％。市场组合的收益率为8％，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（）。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
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资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
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资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
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