单选题

A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。

A1.88%;3.125

B1.82%;1.75

C4.25%;3.125

D5.25%;3.125

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

β=0.5×25%/4%=3.125由:Rf+3.125×(14%-Rf)=18%得:Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%