A2006年
B2004年
C1996年
D1988年
1996年,巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴,其就此通过的标志性文件是()
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()年巴赛尔委员会通过了《资本协议市场风险补充协议》,正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范围。
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巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时,必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子,并规定乘数因子不得低于()
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巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时,乘数因子不得低于5。()
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巴塞尔新资本协议的另一项创新就是将()纳入资本监管。
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巴塞尔银行监管委员会在《有效银行监管的核心原则》中银行业风险分为信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、()等大类。
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巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括()
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巴塞尔新资本协议对市场风险的定义与巴塞尔委员会1996年市场风险修订案保持一致。()
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新资本协议将操作风险纳入资本监管。()
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