单选题
A汇率风险
B股票风险
C价格风险
D利率风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于绝大多数的资产来说，随着未预期到收益率曲线的突然上移，资产的价值会（）。
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对于某一产品，其现值可能会对1个或者多个收益率曲线敏感，这个取决于产品的（）。
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对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）
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对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。
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对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
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对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
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未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
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银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
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为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
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