单选题
A二叉树模型可用于对美式期权定价
B二叉树模型可用于对欧式期权定价
C二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
D二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案
答案解析
略
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以下关于培训和督导的叙述，哪项是不正确的（）？
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如何用二叉树模型给美式期权定价？
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简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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以下关于寄售的描述哪一项是不正确的？（）
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假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
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假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
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假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
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假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
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