激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。

激进的利率风险管理方式要基于对（）正确判断的基础上，如果预期错误，则会给银行带来很大的损失。

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（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。

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法人客户A向农业银行申请1年期信用方式下借款1000万元，执行利率为1年期央行基准利率上浮30%。假定1年期基准利率为6%，客户在农业银行的评级为AA级，对应的PD值为1.5%，信用方式下的违约损失率为45%，1年期对应的贷款FTP为3.5%，该笔贷款的经济资本系数和经济资本回报率要求分别为7%和15%，管理成本率、营业税和所得税分别为0.5%、5%和25%，该客户没有其他派生类收益。该客户本笔贷款的预期经济资本回报率（RAROC）最接近（）。

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如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，当市场利率上升时，净利息收入（）。

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银行以半年的定期存款作为5年期固定利率贷款的资金来源，负债的重定价期限是半年而资产方是固定利率的贷款。在升息环境下，负债的重定价速度就会快于资产的重定价速度，导致银行资金成本上升快于资金收益上升，使银行面临损失。该情景描述的利率风险来源是（）。

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收益率曲线通常是向右上方倾斜的，许多银行会使用盯住短期利率的负债去支持盯住长期利率的资产，从而获得一个利差。但通常情况下市场流动性对短期利率的影响更大，短期利率变化就更加频繁，短期利率有时会高于长期利率，产生利率倒挂，对银行的净利息收入和经济价值产生负面影响。该情景描述的利率风险来源是（）。

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（）是银行账户利率风险的直接管理部门。

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依据农业银行目前的贷款定价测算模型，如果客户的PD为1%，客户贷款采用信用方式借款，则客户本笔贷款的风险成本率等于（）。

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在激进的流动资产融资策略中，短期融资方式用来支持（）。

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