多选题
A二项分布检验
B卡方分布检验
C正态分布检验
D均匀分布检验
E检验给定年份某一等级PD预测准确性
正确答案
答案解析
违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。
相似试题
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。
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客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。
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客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（ ）
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商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
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违约概率是事后检验的结果。（ ）
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银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
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假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
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（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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