判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理；熟悉Alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期货套期保值交易实务，主要包括套期保值。
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期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对它们而言无关紧要。（）
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目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
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下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。
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（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
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在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
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所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
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若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）
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