单选题
A企业融资杠杆率
B行业因素
C宏观经济周期因素
D清偿优先性
正确答案
答案解析
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
相似试题
假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
单选题查看答案
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
单选题查看答案
违约损失率估计应基于违约损失。（ ）
判断题查看答案
商业银行在进行衍生产品交易时，交易对手的违约行为可能导致损失的风险属于（）。
单选题查看答案
（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
单选题查看答案
违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
多选题查看答案
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
单选题查看答案
计量违约损失率的方法主要有（ ）。
多选题查看答案
下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。
多选题查看答案