单选题

根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。

A1000

B500

C750

D250

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

标的A股票价格达到45元,投资者会执行买人的看涨期权,获得收益为:(45-30-8)×100=700(元);行权价格为40元的看涨期权也会被交易对手执行,投资者的损失为:(45-40-0.5)×100=450(元);则投资者的总收益为:700-450=250(元)。
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  • 根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。

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