短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。

若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

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若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。

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如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。

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当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。

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由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

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非冲销式干预就是指中央银行在干预外汇市场的同时，采取其他金融政策工具与之配合，以改变因外汇干预而造成的货币供应量的变化。（）

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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

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季节性因素不会影响天然橡胶供给的变化。

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