AX
BY
CX和Y的某种组合
D无法确定
X股票的β系数为1.7,Y股票的β系数为0.8,现在股市处于熊市,请问你想避免较大的损失,则应该选哪种股票?()
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X股票的β系数为1.7,Y股票的β系数为0.8,现在股市处于牛市,请问你想短期获得较大的收益,则应该选哪种股票?()
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某公司的投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。则投资组合的β系数为()
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如果y和x的样本相关系数为0.81,则y对x的线性回归模型的判定系数为()
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某公司的投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。假定市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。则该投资组合的必要收益率为()
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已知变量X和Y的协方差为-50,X的方差为170,Y的方差为20,其相关系数为()。
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如果变量x和变量y之间的相关系数为﹣1,这说明两个变量之间是()。
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证券X期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()
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变量x与y的相关系数的符号取决于()
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