A基本一致,但有所区别
B证券市场线反映整个市场的系统性风险
C资本市场线有效组合落在线上,非有效组合落在线下
D证券市场线有效组合落在线上,非有效组合落在线下
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
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在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
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在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
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资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。()
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当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。()
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当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()
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套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
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无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。()
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AR选择的市场均衡价值(多空双方都可以接受的暂时定位)是当日的()。
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