利率期限结构是指债券的到期收益率与债券到期日之间的关系。

（）债券收益率与到期期限之间的关系，称为利率的期限结构，组成的图形称为收益率曲线图。

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某债券面额为100元，期限为5年期，票面利率时12%，公开发行价格为95元，那么某投资者在认购债券后并持有该债券到期时，可获得的直接收益率为和到期收益率分别为（）。

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某人以120元购买了一张已经发行3年，面值为100元，年利率为10%，期限为5年的债券，那么该债券投资者2年后的到期收益率为（）.

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贴水出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（）

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下列哪种利率期限结构的理论能够很好地解释有关不同到期期限债券的利率之间的联系的经验事实？（）

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债券价格、到期收益率与息票利率之间的关系可用下式概括（）

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关于债券价格、到期收益率与票面利率之间关系的描述中，下列哪些是正确的？（）。

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某基金管理公司已建立一个养老基金，其债务是每年向受益人支付100万元，永不中止。基金管理人计划建立一个债券组合来满足这个要求，所有债券的到期收益率为10%。债券由A、B组成，票面金额1000元，A的票面利率10%、期限3年、每年付息一次；债券B的票面利率8%，期限15年、本金利息之和在最后一年支付，要使债务完全免疫，每种债券的持有量是多少？

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折价购入的长期债券到期收回时，其实际获得的累计投资收益一定大于按债券面值与票面利率计算的利息。（）

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