单选题

套利定价理论的基本假设不包括（）。

A投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

B所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C投资者的投资为复合投资期

D投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

正确答案

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套利定价理论的基本原理是建立在三个假设基础上的。
假设一为投资者都是追求收益的、同时也是厌恶风险的；假设二为所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有这样的构成形式：ri＝ai＋biF1＋ξi，式中F1是影响证券的那个共同因素F的指标值；
假设三为投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。因此题选C。

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