看涨期权的期权费与期权有效期成正比，而看跌期权则与期权有效期成反比。

看涨期权的期权费与商定汇率成反比。

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看涨期权的买方预期该种标的资产的价格在期权有效期内将会（）。

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在期权合同有效期内，按照协定汇率购买一定数额的某种外币的选择权，称为（）（看涨期权）。

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看涨期权是期权交易者在期权合同有效期内，按照协定汇率购买一定数额的某种外币的选择权，该交易者预期外币汇率（）而购买的期权。

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看跌期权的期权费和商定价格成正比。

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有效期为一个月的股票看涨期权分别有$15、$17.5和$20的执行价格，其期权价格分别为$4、$2和$0.5。解释如何应用这些期权来构造出蝶式价差期权。做个表格说明蝶式价差期权损益如何随股票变化而变化的。

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看跌期权费和商定汇率成正比。

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某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆/股，出售期权者的损益为（）。

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某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。

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