贴现债券的到期收益率一定低于它的持有期收益率。

对于纯贴现债券而言，其到期收益率、息票率和本期收益率的关系为（）。

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零息债券，即贴现债券，指债券发行价格远远低于面值，到期时按面值偿还的债券。

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2年期、面值为100元的纯贴现债券的到期收益率为6.5%，该债券当前的合理售价为（）。

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1年期贴现发行债券，到期时支付1000美元，如果持有期为1年，购买价格为955美元，那么其利率是多少？（）

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某贴现发行债券将在1年后到期，到期价值为1万美元，今天的价格是9174.31美元，其近似的到期收益率是多少？（）

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某贴息债券面值为100元，3月1日的贴现价格为98元，5月1日到期，采取单利计算，则到期收益率为（）。

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某债券的面值为C，年利率为I，采用复利支付利息，两年后到期。一投资者以P以购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收效率为（）。

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债券的市场价格上升，则它的到期收益率将下降；如果市场价格下降，则到期收益率将上升。

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贴现债券的购买价格总是低于面值，因此面值的百分比收益率必然就小于购买价的百分比收益率。

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