中级经济师金融专业知识与实务

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题干本题共包含 3 个小题

我国某商业银行在某发达国家新设一家分行，获准开办所有的金融业务。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生产品交易。

单选题第1题

该分行在将所获利润汇回国内时，承受的金融风险是（　）。

A信用风险

B汇率风险中的交易风险

C汇率风险中的折算风险

D国家风险中的主权风险

正确答案

B

答案解析

汇率风险细分为交易风险、折算风险和经济风险等三种类型。交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。例如，在外汇买卖中，如果外币对本币升值，空头方会在补进外汇时多支付本币;如果外币对本币贬值，多头方会在抛出外汇时少收入本币。这里的多支付本币或少收入本币都是在货币兑换中实实在在发生的，是实际的经济损失。选B。
多选题第2题

该分行为了控制在当地经营中的利率风险，可以采取的方法是（）。

A进行远期外汇交易

B进行货币期货交易

C进行利率衍生产品交易

D进行缺口管理

正确答案

C,D

答案解析

利率风险的管理方法主要有： ①选择有利的利率; ②调整借贷期限; ③缺口管理，即商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益; ④久期管理，即商业银行分别计算和预测出利率性资产和利率性负债的久期，再计算出利率性资产的久期减去利率性负债的久期后的久期缺口，当利率上升或下降时，将久期缺口调为负值或正值，以增加或稳定银行净值; ⑤利用利率衍生产品交易，即通过做利率期货交易或利率期权交易进行套期保值，通过做利率互换交易把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率，通过做远期利率协议提前锁定自己的借款利率水平，通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方最高成本、贷方最低收益和借贷最高成本与最低收益的区间。选CD。
多选题第3题

该分行为了控制在当地贷款中的信用风险，可以采取的方法是（）。

A进行持续期管理

B对借款人进行信用的“5C”“3C”分析

C建立审贷分离机制

D保持负债的流动性

正确答案

B,C

答案解析

信用风险的管理包括机制管理和过程管理。
过程管理就是针对信用由提供到收同的全过程，在不同的阶段采取不同的管理方法。对商业银行而言，主要有以下三个方面：事前管理、事中管理和事后管理。
事前管理在于商业银行在贷款的审查与决策阶段的管理。在此阶段，商业银行审查的核心是借款人的信用状况，决策的核心是贷与不贷、以什么利率水平贷。要分析借款人的信用状况，商业银行一方面可以直接利用社会上独立评级机构对借款人的信用评级结果，另一方面可以自己单独对借款人进行信用的“5C”“3C”分析。“5C”“3C”分析主要围绕两个方面，即借款人的还款意愿和还款能力。
“5C”分析是分析借款人的Capacity、Capital、Character、Collateral和Conditions，即偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境。“3C”分析是分析借款人的Cash、Control和Continuity，即现金流、管理和事业的连续性。选BC。
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  • 目前国家控股的大型商业银行都是一级法人的总分行制，其分支机构（）。

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  • 我国第一家由政策性银行转型而来的商业银行是（）。

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  • 第一家由政策性银行转型而来的开发性金融机构，标志着我国政策性银行改革取得重大进展的是（）。

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  • 下列属于我国国家开发银行的资金来源与筹措办法的有（）。

    多选题查看答案

  • 我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。

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