判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
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根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
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某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
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某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。
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中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
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以下可以作为国债期货交割债券的有（）
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根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
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以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
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凭证式国债（电子记账）的投资人交易成功后（）日可到网点打印交割单。
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