多选题
A市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
B投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
C投资者之间的差异：风险规避程度
D投资者均持有市场组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。
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以下是资本资产定价模型的假定的是（）。
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假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）
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资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的有（）。
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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