单选题
A期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天
B互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15%
C得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
D互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天
正确答案
答案解析
略
相似试题
衍生工具在满足下面何种情况下可以将匹配工具头寸抵消？（）
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（）头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸，并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。
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期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。
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对于绝大多数衍生产品而言，其特点为（）。
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VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
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银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
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对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。
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不同货币资产的流动性头寸是否可以加总计算，取决于：（）。
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下面哪种产品头寸最易受到市场价格操纵的影响？（）
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