单选题

期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。

A价格方差

B价格标准差

C收益率方差

D收益率标准差

略

相似试题

某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。
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其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
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互换的标的资产可以来源于（）。
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对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。
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期权的市场价格反映的波动率为（）。
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期权的波动率衡量了（）。
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