判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
某交易者持有某公司股票，为了获得利润，现在需要购买相应数量的看跌期权合约。
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如何用股票和期权来构造保护性看跌期权？如何用看涨期权来实现同样的收益？
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假设目前甲公司股价为62.5元，某投资者购买了一份期限为5个月的欧式看跌期权，允许她以65元每股的价格卖出100股甲公司的股票，期权费为400元。如果甲公司的股票在到期日下降到53元，那么该投资者的净利润为（）
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实行累积投票制的情况下，假如某位股东持有100股股票，本次股东大会拟选出董事12人，那么这位股东总共有（）票可用来选举他认为合适的一位或数位董事人选。
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某投资者购入1股A公司的股票，购入价为100元，同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为100元，期权费为10元，1年后到期。如果一年后股票市价为50元，则该投资组合的净损益为（）元。
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美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。
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假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。讨论看涨-看跌期权平价关系式是否成立。
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持有看跌期权的人有权在未来以特定价格卖出外汇。
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执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
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