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简答题
某个股票现价为$100。有连续2个时间步,每个时间步的步长为6个月,每个单步二叉树预期上涨10%,或下降10%。无风险年利率为8%(连续复利)。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少?
正确答案
由题意得,u=1.10,d=0.90,r=0.08
所以,
答案解析
略
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