单选题

某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权,这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物,在投资者()。

A最大亏损为两份期权费之和

B最大盈利为两份期权费之和

C最大亏损为两份期权费之差

D最大盈利为两份期权费之差

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()。

    单选题查看答案

  • 买入期权(看涨期权)

    名词解析查看答案

  • 买入看涨期权

    名词解析查看答案

  • 期权投资达到盈亏平衡时在买入看涨期权中商品的市场价格等于()。

    填空题查看答案

  • 实际上,无论是看涨期权还是看跌期权,也无论期权标的物的市场价格处于什么水平,期权的内在价值都必然大于或等于零,而不可能为负值。()

    判断题查看答案

  • 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。

    多选题查看答案

  • 看跌期权的协定价于期权费呈()变化。

    单选题查看答案

  • 看跌期权的实值是指()。

    单选题查看答案

  • 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为()。

    单选题查看答案