单选题
A违约概率
B久期
C违约损失率
D市场利差
正确答案
答案解析
略
相似试题
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
单选题查看答案
为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A银行接受金融抵押品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。A银行通常不会接受下列哪种抵押品？（）
单选题查看答案
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
单选题查看答案
已经违约的债券，其信用评级是？（）
单选题查看答案
要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率为何？（）
单选题查看答案
从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
单选题查看答案
下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（）
单选题查看答案
假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）
单选题查看答案
银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单？（）
单选题查看答案