单选题

甲公司目前的股票价格为60元,而行权价为60元,一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5,问该期权的杠杆倍数是()。

A2

B10

C20

D无法确定

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()。

    单选题查看答案

  • 某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元(每股)。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为()

    单选题查看答案

  • 甲股票的最新交易价格为20元,则行权价为()的当月认沽期权为实值期权。

    单选题查看答案

  • 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1(合约单位为10000股),买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2,股票在到期日价格为22元,则王先生买入的认购期权()。

    单选题查看答案

  • 甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()

    单选题查看答案

  • 甲股票价格为20元,行权价为20元的认购期权权利金为2元。如果股票价格上升1元,则权利金可能出现以下哪种变动?()

    单选题查看答案

  • 假设甲股票的现价为10元,当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股,则基于甲股票构建的保险策略的成本是()。

    单选题查看答案

  • 某投资者购买了一张甲股票认沽期权,行权价为16元,期权价格为每股2元,以下描述正确的是()。

    单选题查看答案

  • 已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()

    单选题查看答案