简答题

什么是资金缺口?试分析资金缺口和利率变动对银行收益的影响。

正确答案

所谓利率敏感资产和利率敏感负债,是指那些在一定期限内(考察期内)到期的或需要重新确定利率的资产和负债,这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口(FundingGAP)。
资金缺口用于衡量银行净利息收入(即利息总收入和总支出之间的差额)对市场利率的敏感程度。显然,资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时,资金缺口为正值,处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利,利率下降时受损;反之,当处于负缺口时,利率敏感资产此时小于利率敏感负债,利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损,利率下降时获利;而当银行资金配置处于零缺口时,利率敏感资产等于利率敏感负债,此时如果借、贷款利率的变化完全一致,则银行对利率风险处于“免疫状态”。

答案解析

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