单选题

6个月国库券即期利率为4%(连续复利),1年期国库券即期利率5%(连续复利),则从6个月到1年期远期利率应为()

A3%

B4.5%

C5.5%

D6%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

给定的利率为年利率,但一期为半年,因此,实际的债券为每期即期利率为2.5%的1年期债券,2%的半年期债券。半年远期利率可以通过如下公式计算得到:1+f=1.025*1.025/1.02=1.030,这意味着,半年远期利率为3%,或者年利率为6%。所以,A项正确。
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