多选题
A预期损失
B非预期损失
C实际损失
D过往损失
正确答案
答案解析
略
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信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
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内部评级法（internal ratings-based approach，IRB）是巴塞尔新资本协议的核心内容，内部评级法力求计算银行潜在经济损失。（）
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信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
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信用风险内部评级法所包括的预期损失是指银行能够合理预计的自身资产可能发生的最大损失。（）
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内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
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信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
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使用内部评级法的银行进行信用风险评级，可以采用的技术包括（）
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信用风险内部评级法（internal ratings－based approach，IRB）是力求将监管资本（即监管当局要求的资本）与经济资本（即银行认为应对其业务涉及的各种风险所需要的资本）统一起来的一项努力。（）
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内部评级法是指商业银行在满足监管当局规定的一系列监管标准的前提下，利用银行内部信用评级体系确定信用风险（）要求的方法。
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