根据起息日的远近，掉期汇率可分为（）。

根据起息日的不同，外汇掉期交易的形式包括（）。

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包含于汇率掉期交易组合的是（）。

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以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

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以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

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掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的（）计算获得。

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在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。

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一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

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价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为（）。

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根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（）。

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